Як відбирати акції на Finviz: фундаментальні параметри. Частина 2

Як відбирати акції на Finviz: фундаментальні параметри. Частина 2

31.08.2020
Це друга стаття з циклу (перша стаття “Як відбирати акції на Finviz: описові параметри (Descriptive)”). У цій статті ми розглянемо всі фундаментальні параметри (Fundamental), доступні в скринері FINVIZ.

Fundamental — це вкладка, де зібрані необхідні коефіцієнти для фундаментального аналізу акцій: P/E (price-to-earnings ratio), P/S (price-to-sales ratio), Price/Cash (price-to-cash ratio) та інші. Фундаментальні параметри дозволяють оцінити стан компанії за фінансовими показниками: прибутковість, наявність заборгованості, зростання продажів тощо. Розглянемо кожен з них:

Параметри для фундаментального аналізу

• P/E (price to earnings ratio — коефіцієнт ціна/прибуток) — можна вибрати співвідношення поточної ціни до показника EPS (річний прибуток компанії, поділений на кількість акцій в обігу). Скринер відбере акції компаній, коефіцієнт P/E яких є вищим або нижчим за заданий рівень, або потрапляє в заданий коридор.
• Forward P/E (прогнозований майбутній коефіцієнт P/E) — можна вибрати співвідношення поточної ціни до очікуваного майбутнього показника EPS. Скринер відбере акції компаній, коефіцієнт Forward P/E яких є вищим або нижчим за заданий рівень, або потрапляє в заданий коридор.
• PEG (price to earnings to growth ratio — коефіцієнт (ціна/прибуток)/зростання) — можна вибрати співвідношення поточного показника P/E до показника EPS growth next 5 years (очікуване зростання EPS у найближчі 5 років). Скринер відбере акції компаній, коефіцієнт PEG яких є вищим або нижчим за заданий рівень, або потрапляє в заданий коридор.
• P/S (price to sales ratio — коефіцієнт ціна/виручка) — можна вибрати співвідношення поточної ціни до показника “виручка у розрахунку на акцію”. Скринер відбере акції компаній, коефіцієнт P/S яких є вищим або нижчим за заданий рівень, або потрапляє в заданий коридор.
• P/B (price to book ratio — коефіцієнт ціна/балансова вартість) — можна вибрати співвідношення поточної ціни до показника “балансова вартість на акцію” (активи мінус зобов’язання). Скринер відбере акції компаній, коефіцієнт P/B яких є вищим або нижчим за заданий рівень, або потрапляє в заданий коридор.
• Price/Cash (коефіцієнт ціна/грошові кошти) — можна вибрати співвідношення поточної ціни на акцію до показника “грошові кошти компанії у розрахунку на акцію”. Скринер відбере акції компаній, коефіцієнт Price/Cash яких є вищим або нижчим за заданий рівень, або потрапляє в заданий коридор.
• Price/Free Cash Flow (коефіцієнт ціна/чистий грошовий потік) — можна вибрати співвідношення поточної ціни на акцію до показника “чистий грошовий потік у розрахунку на акцію” (гроші, які залишились у компанії після оновлення матеріальної бази). Скринер відбере акції компаній, коефіцієнт Price/Free Cash Flow яких є вищим або нижчим за заданий рівень, або потрапляє в заданий коридор.
• EPS growth this year (зростання EPS цього року) — можна вибрати приріст показника EPS за останній рік у порівнянні з аналогічним показником за попередній рік. Скринер відбере акції компаній, коефіцієнт EPS growth this year яких є вищим або нижчим за заданий рівень, або потрапляє в заданий коридор.
• EPS growth next year (очікуване зростання EPS у наступному році) — можна вибрати очікуване зростання показника EPS у наступному році в порівнянні з поточним роком. Скринер відбере акції компаній, коефіцієнт EPS growth next year яких є вищим або нижчим за заданий рівень, або потрапляє в заданий коридор.
• EPS growth past 5 years (зростання EPS за останні 5 років) — можна вибрати середньорічний приріст показника EPS за останні 5 років. Скринер відбере акції компаній, коефіцієнт EPS growth past 5 years яких є вищим або нижчим за заданий рівень, або потрапляє в заданий коридор.
• Sales growth past 5 years (зростання виручки за останні 5 років) — можна вибрати середньорічний приріст виручки за останні 5 років. Скринер відбере акції компаній, коефіцієнт Sales growth past 5 years яких є вищим або нижчим за заданий рівень, або потрапляє в заданий коридор.
• EPS growth qtr over qtr (зростання EPS квартал до кварталу) — можна вибрати приріст показника EPS у останньому кварталі порівняно з аналогічним кварталом попереднього року. Скринер відбере акції компаній, коефіцієнт EPS growth qtr over qtr яких є вищим або нижчим за заданий рівень, або потрапляє в заданий коридор.
• Sales growth qtr over qtr (зростання виручки квартал до кварталу) — можна вибрати приріст виручки в останньому кварталі порівняно з аналогічним кварталом попереднього року. Скринер відбере акції компаній, коефіцієнт Sales growth qtr over qtr яких є вищим або нижчим за заданий рівень, або потрапляє в заданий коридор.
• Return on Assets (ROA — рентабельність активів) — можна вибрати співвідношення чистого річного прибутку до активів компанії. Скринер відбере акції компаній, коефіцієнт ROA яких є вищим або нижчим за заданий рівень, або потрапляє в заданий коридор.
• Return on Equity (ROE — рентабельність капіталу) — можна вибрати співвідношення чистого річного прибутку до капіталу компанії. Скринер відбере акції компаній, коефіцієнт ROE яких є вищим або нижчим за заданий рівень, або потрапляє в заданий коридор.
• Return on Investment (ROI — рентабельність інвестицій) — можна вибрати співвідношення чистого річного прибутку до інвестованого капіталу компанії. Скринер відбере акції компаній, коефіцієнт ROI яких є вищим або нижчим за заданий рівень, або потрапляє в заданий коридор.
• Current Ratio (поточна ліквідність) — можна вибрати співвідношення короткострокових активів до короткострокових зобов’язань. Скринер відбере акції компаній, коефіцієнт Current Ratio яких є вищим або нижчим за заданий рівень, або потрапляє в заданий коридор.
• Quick Ratio (швидка ліквідність) — можна вибрати співвідношення короткострокових активів до короткострокових зобов’язань за винятком виробничих запасів. Скринер відбере акції компаній, коефіцієнт Quick Ratio яких є вищим або нижчим за заданий рівень, або потрапляє в заданий коридор.
• LT Debt/Equity (довгостроковий борг/капітал) — можна вибрати співвідношення довгострокових зобов’язань до капіталу. Скринер відбере акції компаній, коефіцієнт LT Debt/Equity яких є вищим або нижчим за заданий рівень, або потрапляє в заданий коридор.
• Debt/Equity (зобов’язання/капітал) — можна вибрати співвідношення зобов’язань до капіталу. Скринер відбере акції компаній, коефіцієнт Debt/Equity яких є вищим або нижчим за заданий рівень, або потрапляє в заданий коридор.
• Gross Margin (валова маржа) — можна вибрати співвідношення валового прибутку (валовий прибуток = виручка - собівартість) до виручки. Скринер відбере акції компаній, коефіцієнт Gross Margin яких є вищим або нижчим за заданий рівень, або потрапляє в заданий коридор.
• Operating Margin (операційна маржа) — можна вибрати співвідношення операційного прибутку (операційний прибуток = валовий прибуток - повсякденні витрати компанії - амортизація) до виручки. Скринер відбере акції компаній, коефіцієнт Operating Margin яких є вищим або нижчим за заданий рівень, або потрапляє в заданий коридор.
• Net Profit Margin (чиста маржа) — можна вибрати співвідношення чистого прибутку до виручки. Скринер відбере акції компаній, коефіцієнт Net Profit Margin яких є вищим або нижчим за заданий рівень, або потрапляє в заданий коридор.
• Payout Ratio (дивідендний коефіцієнт) — можна вибрати співвідношення виплачених дивідендів до прибутку. Скринер відбере акції компаній, коефіцієнт Payout Ratio яких є вищим або нижчим за заданий рівень, або потрапляє в заданий коридор.
• Insider Ownership (власність інсайдерів) — можна вибрати частку компанії, яка належить менеджменту. Скринер відбере акції компаній, коефіцієнт Insider Ownership яких є вищим або нижчим за заданий рівень, або потрапляє в заданий коридор.
• Insider Transactions (транзакції інсайдерів) — можна вибрати відсоток зміни частки компанії, яка належить менеджменту, за останні 6 місяців. Скринер відбере акції компаній, коефіцієнт Insider Transactions яких є вищим або нижчим за заданий рівень, або потрапляє в заданий коридор.
• Institutional Ownership (власність інституційних інвесторів) — можна вибрати частку компанії, яка належить інституційним інвесторам. Скринер відбере акції компаній, коефіцієнт Institutional Ownership яких є вищим або нижчим за заданий рівень, або потрапляє в заданий коридор.
• Institutional Transactions (транзакції інституційних інвесторів) — можна вибрати відсоток зміни частки компанії, яка належить інституційним інвесторам, за останні 6 місяців. Скринер відбере акції компаній, коефіцієнт Institutional Transactions яких є вищим або нижчим за заданий рівень, або потрапляє в заданий коридор.