finviz

Відбір акцій: параметри технічного аналізу у скринері Finviz. Частина 3

12 Лютого 2025

Відбір акцій: параметри технічного аналізу у скринері Finviz. Частина 3



Це третя стаття з циклу “Відбір акцій у Finviz”. У цій статті ми розберемо всі технічні параметри (Technical), доступні у скринері.

Попередні статті

  • Як вибрати акції для торгівлі: робота з Finviz. Частина 1.
  • Як відбирати акції на Finviz: фундаментальні параметри. Частина 2.

Technical — це параметри технічного аналізу, які можуть бути корисними при відборі акцій. Finviz пропонує досить обмежений, класичний набір інструментів технічного аналізу: % зміни акції за певний період, бета, 20/50/200-денні ковзні середні (SMA) та їх перетини, ATR, патерни, гепи та інші. Розглянемо кожен із них.

Performance (показник зростання)

Дозволяє вибрати певний відсоток або напрямок зміни ціни. Скринер відбере акції компаній, Performance яких вищий або нижчий за заданий напрямок або відсоток за вибраний період:

Performance розраховується як зміна останньої ціни щодо ціни закриття попередньої торгової сесії, якщо вибраний період — день. Якщо період — тиждень (5 торгових днів), місяць (21 торговий день), квартал (63 дні), пів року (126 днів), рік (252 дні) чи від початку календарного року (ціна закриття 31 грудня), Performance визначається відносно відповідної ціни в минулому.

Performance 2 — можна обрати ще один показник Performance. Наприклад, обрати компанії, ціна акцій яких зросла за останній тиждень на 10% і більше, а також зросла сьогодні.

Volatility (волатильність) — можна обрати % волатильності — показник очікуваної змінності ціни акцій — за тиждень або місяць. Скрінер відбере акції компаній, волатильність за обраний період яких вища за вказане значення.

RSI (14) (Relative Strength Index — індекс відносної сили) — можна обрати значення “сили ціни”, розраховане на основі порівняння зростаючих і спадаючих змін ціни від закриття до закриття за попередні 14 днів. Скрінер відбере акції компаній, RSI (14) за обраний період яких:

  • вище (у разі вибору overbought — перекупленість або not oversold — не перепроданість) обраного значення;
  • нижче (у разі вибору oversold — перепроданість або not overbought — не перекупленість) обраного значення;
  • потрапляє в заданий коридор.

Gap (розрив) — можна обрати % зміни ціни з моменту закриття попередньої торгової сесії до моменту відкриття останньої торгової сесії. Скрінер відбере акції компаній, розрив ціни яких є вищим чи нижчим за заданий рівень або потрапляє в заданий коридор.

20-Day Simple Moving Average (20-денне просте ковзне середнє) — можна обрати співвідношення середньої ціни за останні 20 днів щодо останньої ціни, середньої ціни за останні 50 або 200 днів. Скрінер відбере акції, які відповідають обраній умові:

  • price below SMA 20 — остання ціна нижча за значення SMA 20 (просто нижча або нижча на більше ніж вибраний, %);
  • price above SMA 20 — остання ціна вища за значення SMA 20 (просто вища або вища на більше ніж вибраний, %);
  • price crossed SMA 20 — ціна нещодавно перетнула значення SMA 20 (просто перетнула, перетнула вгору або вниз);
  • SMA 20 crossed SMA 50 — значення SMA 20 нещодавно перетнуло значення SMA 50 (просто перетнуло, перетнуло вгору або вниз);
  • SMA 20 crossed SMA 200 — значення SMA 20 нещодавно перетнуло значення SMA 200 (просто перетнуло, перетнуло вгору або вниз).

50-Day Simple Moving Average (50-денне просте ковзне середнє) — можна обрати співвідношення середньої ціни за останні 50 днів щодо останньої ціни, середньої ціни за останні 20 або 200 днів. Скрінер відбере акції, які відповідають обраній умові:

  • price below SMA 50 — остання ціна нижча за значення SMA 50 (просто нижча або нижча на більше ніж вибраний, %);
  • price above SMA 50 — остання ціна вища за значення SMA 50 (просто вища або вища на більше ніж вибраний, %);
  • price crossed SMA 50 — ціна нещодавно перетнула значення SMA 50 (просто перетнула, перетнула вгору або вниз);
  • SMA 50 crossed SMA 20 — значення SMA 50 нещодавно перетнуло значення SMA 20 (просто перетнуло, перетнуло вгору або вниз);
  • SMA 50 crossed SMA 200 — значення SMA 50 нещодавно перетнуло значення SMA 200 (просто перетнуло, перетнуло вгору або вниз).

200-Day Simple Moving Average (200-денне просте ковзне середнє) — можна обрати співвідношення середньої ціни за останні 200 днів щодо останньої ціни, середньої ціни за останні 20 або 50 днів. Скрінер відбере акції, які відповідають обраній умові:

  • price below SMA 200 — остання ціна нижча за значення SMA 200 (просто нижча або нижча на більше ніж вибраний, %);
  • price above SMA 200 — остання ціна вища за значення SMA 200 (просто вища або вища на більше ніж вибраний, %);
  • price crossed SMA 200 — ціна нещодавно перетнула значення SMA 200 (просто перетнула, перетнула вгору або вниз);
  • SMA 200 crossed SMA 20 — значення SMA 200 нещодавно перетнуло значення SMA 20 (просто перетнуло, перетнуло вгору або вниз);
  • SMA 200 crossed SMA 50 — значення SMA 200 нещодавно перетнуло значення SMA 50 (просто перетнуло, перетнуло вгору або вниз).

Change (зміна) — можна обрати % зміни останньої ціни від моменту закриття попередньої торгової сесії. Скрінер відбере акції компаній, зміна ціни яких є вищою або нижчою за заданий рівень або потрапляє в заданий коридор.

Change from Open (зміна від відкриття) — можна обрати % зміни останньої ціни від моменту відкриття останньої торгової сесії. Скрінер відбере акції компаній, зміна ціни яких є вищою або нижчою за заданий рівень або потрапляє в заданий коридор.

20-Day High/Low (максимум/мінімум за останні 20 днів) — можна обрати відношення ціни до максимуму/мінімуму за останні 20 днів. Скрінер відбере акції, які відповідають обраній умові:

  • new high — ціна сформувала новий 20-денний максимум за останню торгову сесію;
  • new low — ціна сформувала новий 20-денний мінімум за останню торгову сесію;
  • below high — остання ціна є нижчою (просто нижчою або нижчою на певний %) за 20-денний максимум;
  • above low — остання ціна є вищою (просто вищою або вищою на певний %) за 20-денний мінімум.

50-Day High/Low — можна обрати відношення ціни до максимуму/мінімуму за останні 50 днів. Скрінер відбере акції, які відповідають обраній умові:

  • new high — ціна сформувала новий 50-денний максимум за останню торгову сесію;
  • new low — ціна сформувала новий 50-денний мінімум за останню торгову сесію;
  • below high — остання ціна є нижчою (просто нижчою або нижчою на певний %) за 50-денний максимум;
  • above low — остання ціна є вищою (просто вищою або вищою на певний %) за 50-денний мінімум.

52-Week High/Low — можна обрати відношення ціни до максимуму/мінімуму за останні 52 тижні. Скрінер відбере акції, які відповідають обраній умові:

  • new high — ціна сформувала новий 52-тижневий максимум за останню торгову сесію;
  • new low — ціна сформувала новий 52-тижневий мінімум за останню торгову сесію;
  • below high — остання ціна є нижчою (просто нижчою або нижчою на певний %) за 52-тижневий максимум;
  • above low — остання ціна є вищою (просто вищою або вищою на певний %) за 52-тижневий мінімум.

Average True Range (ATR) (Середній істинний діапазон) — можна обрати відносний або абсолютний показник волатильності акції за певний період (зазвичай 14 днів). Скрінер відбере акції компаній, ATR яких перевищує або нижчий за вибране значення.

ADX (14) (Average Directional Index — Середній індекс спрямованості) — використовується для оцінки сили тренду. Значення ADX зазвичай обчислюються за 14 днів. Скрінер відбере акції з такими умовами:

  • ADX above (сильний тренд) — ADX перевищує задане значення (наприклад, 25);
  • ADX below (слабкий тренд) — ADX нижчий за задане значення.

MACD (Moving Average Convergence Divergence — Збіжність/Розбіжність ковзних середніх) — скрінер дозволяє вибирати акції на основі MACD-сигналів:

  • MACD Line Crosses Signal Line (MACD перетинає сигнальну лінію) — можна вибрати акції, де MACD нещодавно перетнула сигнальну лінію (перетин вгору або вниз);
  • MACD Histogram Above Zero — гістограма MACD вказує на позитивний імпульс;
  • MACD Histogram Below Zero — гістограма MACD вказує на негативний імпульс.

Stochastic Oscillator (%K, %D) (Стохастичний осцилятор) — показує відношення ціни закриття до діапазону цін за певний період. Скрінер дозволяє вибрати акції на основі таких сигналів:

  • Stochastic %K/%D Crossover — %K перетинає %D вгору (сигнал до покупки) або вниз (сигнал до продажу);
  • Overbought (перекупленість) — показник стохастичного осцилятора перевищує заданий рівень (наприклад, 80);
  • Oversold (перепроданість) — показник стохастичного осцилятора нижчий за заданий рівень (наприклад, 20).

Beta (Бета-коефіцієнт) — можна обрати акції з певним рівнем ризику порівняно з ринком:

  • Beta Above — бета перевищує задане значення (наприклад, >1, що вказує на більшу волатильність порівняно з ринком);
  • Beta Below — бета нижча за задане значення (наприклад, <1, що вказує на меншу волатильність).

P/E Ratio (Price-to-Earnings Ratio — Відношення ціни до прибутку) — скрінер відбирає акції на основі значення P/E:

  • Low P/E (низьке P/E) — акції недооцінені;
  • High P/E (високе P/E) — акції можуть бути переоцінені або відображають очікування високого зростання.

P/B Ratio (Price-to-Book Ratio — Відношення ціни до балансової вартості) — можна обрати акції з певним співвідношенням ринкової ціни до балансової вартості:

  • Low P/B (низьке P/B) — потенційно недооцінені акції;
  • High P/B (високе P/B) — компанії з високою рентабельністю активів або очікуваним зростанням.

Dividend Yield (Дивідендна дохідність) — можна обрати акції, які виплачують дивіденди:

  • High Dividend Yield (висока дивідендна дохідність) — привабливо для інвесторів, які шукають регулярний дохід;
  • Low Dividend Yield (низька дивідендна дохідність) — компанії, які реінвестують більшість прибутків у розвиток.

Earnings Growth (зростання прибутку) — можна обрати акції компаній з очікуваним або минулим зростанням прибутку за певний період.

Revenue Growth (зростання доходу) — вибір компаній із високим або стабільним зростанням доходу.

Insider Transactions (операції інсайдерів) — можна обрати акції на основі інсайдерських операцій:

  • High Insider Buying (високі покупки інсайдерами) — сигнал довіри до зростання компанії;
  • High Insider Selling (високі продажі інсайдерами) — може сигналізувати про потенційні ризики.

Institutional Ownership (інституційна власність) — можна обрати акції залежно від відсотка акцій, що належать інституційним інвесторам:

  • High Institutional Ownership (високий рівень власності) — стабільність;
  • Low Institutional Ownership (низький рівень власності) — можливість вищої волатильності.