Математичне Очікування

Математичне Очікування

З математичної точки зору:

Термін "математичне очікування" був введений П’єром-Симоном, маркізом де Лапласом, у 1795 році й походить від поняття "очікуваної величини виграшу".

Випадкова величина має числову характеристику — математичне очікування, яке показує розподіл значень або ймовірностей випадкової величини. Воно зазвичай виражається як середньозважене значення всіх можливих параметрів випадкової величини. Математичне очікування позначається як M(x)M(x)M(x).

З точки зору трейдингу:

Математичне очікування у трейдингу розраховується за наступною формулою:

(Математичне Очікування) = (Ймовірність Прибутку × Середній Прибуток за Угоду) − (Ймовірність Збитку × Середній Збиток за Угоду).

Для того щоб цей показник був достовірним, потрібна достатня кількість угод — не менше ніж 100. Негативне математичне очікування вважається ознакою неминучого провалу у трейдингу.